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低利率时代直面风险 泰达宏利睿智稳健风控先行

时间:2016-10-27 11:06:43 来源:和讯基金 评论: 0 人参与

在当前全球经济增速放慢及全球资本回报下降的影响下,低利率时代已经到来,并且可能是长期趋势。泰达宏利表示,当低利率来敲门,宝宝类产品回报率、债券收益率、银行理财产品预期收益纷纷显现下行趋势,投资者必须直面风险。

泰达宏利睿智稳健目前正在发行,该基金力争将投资组合的长期波动率设定在10%附近,并在此基础上为投资者追求稳健的超额收益。

泰达宏利睿智稳健拟任基金经理刘欣表示,在风险控制方面,泰达宏利睿智稳健可谓非常“睿智”。首先,通过建立量化风险模型识别并测量风险。

风险模型包括能涵盖行业、成长性、流动性等因子的基本面风险模型,以及涵盖市场主题、风格变化等因子的统计风险模型。

再者,通过建立因子风险矩阵,最大程度降低可识别的风险暴露。然后,通过模型优化处理,将组合波动率设定在10%左右,确保在最优资产组合边界上投资。

值得一提的是,在量化投资方面,泰达宏利量化团队可谓声名赫赫,共管理7只量化产品,形成了包括主动管理型、指数增强型、绝对收益型三类较为完善的量化产品线。

据银河数据显示,截至10月20日,泰达宏利中证500、泰达宏利逆向混合近三年净值增长率分别为95.48%和124.23%,均是同期被动型指数基金和偏股混合型基金平均收益的两倍多。

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